Perché il trading automatico non sembra funzionare questo può rispondere perché i robot sembrano mai lavorare per molto tempo su un conto di trading dal vivo. Stavo leggendo un filo ieri per una semplice pausa la strategia e ho notato un commento di SteveHopwood su test robot e le apparenti differenze con i risultati demo rispetto ai risultati in tempo reale: Ive ha ottenuto un po 'di conoscenza di prima mano su questo, così ho pensato che può aiutare a condividere. Prima di iniziare la negoziazione me stesso, ho avuto un lavoro molto interessante, che mi ha permesso di incontrare e interagire con tutti i tipi di persone provenienti da primi livelli della società in tutto il mondo (multi-milionari, miliardari, politici e qualche stato sovrano Re). Quindi, anche se io non sono da quel gruppo me stesso, ho avuto la fortuna di mescolare in quegli ambienti. Per caso ho avuto modo di conoscere i proprietari di un broker online al dettaglio con sede in Svizzera che alcune persone su questo forum possono commerciare con. Durante alcune conversazioni che abbiamo ottenuto al tema del trading robot, e in particolare MT4. Al momento questo broker particolare era appena iniziato il processo di introduzione MT4 alla loro piattaforma. Alcuni di voi che sono stati in giro per un po 'si ricorderà che non tutti i broker hanno sempre offerto MT4, e alcuni sembravano particolarmente lento di offrirlo. Stavo iniziando a interessarsi nel trading così ho chiesto loro perché hanno didnt offrono attualmente MT4 come sembrava essere l'opzione preferita che i commercianti al dettaglio hanno voluto, e perché era così tanto tempo per configurarlo con il loro sistema. La loro risposta mi ha scioccato ed è la ragione per cui io personalmente non ho mai e non potrà mai lasciare che un robot di una descrizione commercio per me. Hanno spiegato che alcuni robot sono estremamente redditizio, e quelli buoni li avrebbero messo fuori dal mercato. Quindi, prima che potessero lasciare qualsiasi trading automatico ha luogo sulle loro piattaforme, hanno dovuto programmare il proprio software per essere in grado di competere e distruggere i robot loro clienti al dettaglio utilizzati. Il motivo per cui ci sono voluti broker così tanto tempo per integrare MT4 era perché il broker cervelloni tecnologia dovevano configurarlo e manometterlo per fare in modo che quando rileva un trading robot, si può tagliare e manipolarlo per assicurarsi che non fa i soldi. Si tratta fondamentalmente dovuto rig piattaforma contro i robot, e questo richiede tempo per farlo correttamente. Tale manomissione e sartiame non ha bisogno di accadere con conti demo, e questo è il motivo per cui i robot appaiono spesso a lavorare fantasticamente in modalità demo, e quindi in crash spettacolare in modalità live. Il broker MT4 sta lavorando dietro le quinte per contrastare il tuo robot e assicurarsi che il denaro viene depositato nel loro conti invece di lasciare che si ritirare i propri soldi al tuo. Alcuni del miracolo noto ricchezze durante la notte i robot che sono venduti prolifico in rete per soli 100 dollari, sono stati accuratamente decompilato dagli intermediari e hanno programmi separati scritte e installati sulla piattaforma per fare una battuta di loro, (nessuna meraviglia tutti vuole un rimborso.). Era chiaro per me e per loro che i robot possono e fare il lavoro. Io in realtà conosco un manager di hedge fund a Ginevra che utilizza i robot su alta frequenza per condurre una percentuale enorme di loro trading globale per rendere quantità spettacolare di denaro (ovviamente lui è a livello istituzionale vera e pretende molto andare nei pressi di MT4 o intermediari di vendita al dettaglio). Ma fino a quando si utilizza MT4, è quasi certo che il gioco è truccato pesantemente contro di voi e il vostro robot alla fine svuotare il vostro conto. Questo post non è il mio tentativo di screditare robot o trading automatico, ma ho pensato che sarebbe stato utile per alcuni di voi su questo forum che sono o pesantemente coinvolti nella programmazione e l'uso di EA, e quelli di voi che sperano che un robot in MT4 sta per essere la risposta alle vostre preghiere. La mia comprensione da parte di persone proprio nel cuore del settore retail è che faranno tutto il possibile per assicurarsi che il robot MT4 fallisce. Quello che vorrei sapere è il motivo per cui il robot commerciale trundles lungo e (solitamente) fa un piccolo profitto per me quando ho impostato, invece di diventare confuso da alcuni comandi misteriosi dal mio server intermediari e di perdere il mio conto per me è perché Im non fare abbastanza soldi ancora O è perché in grado di riconoscere il robot che sto usando e sono coinvolti in un sinistro doppio bluff, in attesa che io RISCHIO miei risparmi di una vita Im certamente non sono un esperto su questo e io non voglio cercare di imbattersi come se so che l'intero pro ei contro di come i mediatori funzionano davvero a livello micro o cosa cercano nei robot. Quello che so è che loro prendono molto sul serio e farà tutto il possibile per fermare il robot di prendere profitti eccessivi. La mia comprensione è che la stragrande maggioranza, se non tutti i broker al dettaglio sono inizialmente prendendo l'altro lato del commercio a voi quando si effettua uno. Da quello che questi proprietari mi hanno detto in parole povere era che prendono l'altro lato del vostro commercio e subito cercano di farlo passare ai loro fornitori di liquidità. Quindi la situazione ideale è che sono solo sul lato opposto a voi per una frazione di secondo. Quindi il rischio è molto piccolo e di breve durata. E questo funziona nella stragrande maggioranza dei casi. Tuttavia, di tanto in tanto (e abbastanza spesso che provoca loro problemi) non sono in grado di passare il vostro commercio su abbastanza rapidamente o al prezzo corretto, il che significa che sono legati in sul lato opposto a voi. E se si vince. perdono, e non si rispetti mediatore sta per lasciare che accada. Queste sono le situazioni a ottenere le cose che accadono quotstrangequot sul suo account il che significa inevitabilmente il commercio si chiude per una perdita, che Spike insolito accade, il TP o Sl isnt eseguiti ecc Ottengono particolarmente preoccupata per i robot che sono in grado di posizionare più commerci in modo rapido che farà sì che il broker di essere esposti a un rischio maggiore di quello che generalmente consentono, e quindi devono eseguire i propri programmi per far naufragare il vostro robot. Anche i robot che unico posto commerci una volta al giorno o settimana o mese sono mirati perché sono facile preda per il broker per fare più soldi. Se il robot entra in un mestiere e poi quotsomehowquot doesnt effettuare l'ordine di stop loss o di qualsiasi altro ordine, si può perdere rapidamente il vostro conto, e la errorbug script di robot ottiene la colpa Si può benissimo lasciare che la maggior parte dei commerci eseguito da robot senza interferenze, purché non si stanno facendo un sacco di soldi o la creazione di rischio più elevato per loro. Forse provare lasciare il vostro commercio robot 10 milioni di unità alla volta e vedere se improvvisamente inizia a colpire le perdite insolite. Io davvero non dare specifiche come le nostre conversazioni erano mai del tutto specifico. Ma mi hanno detto abbastanza per farmi personalmente rimanere strada dai EA MT4. Come ho detto, Im non cercando di screditare gli EA o come funzionano, o anche criticare le persone che li usano, ma penso che può aiutare le persone a conoscere il broker al dettaglio che prendono l'altro lato del vostro commercio non lasciando robot correre liberamente a loro piacimento. Come ho detto nel post di apertura, era un commento da SteveHopwood che mi ha spinto a pubblicare questo e può aiutare a spiegare alcune cose che gli utenti EA aver corso in passato. Io non credo che questo per un secondo. gtgtgtThey ha spiegato che alcuni robot sono estremamente redditizio, e quelli buoni li avrebbero messo fuori dal mercato. Come questo metterle fuori dal mercato Dont broker solo fare soldi fuori la diffusione gtgtgtSo prima che potessero lasciare qualsiasi trading automatico ha luogo sulle loro piattaforme, hanno dovuto programmare il proprio software per essere in grado di competere e distruggere i robot loro clienti al dettaglio usato. Così, per ogni robot là fuori in esecuzione su un account di vendita al dettaglio l'hanno uno per contrastare e renderlo un perdente. Come pensi che un broker potrebbe mover dei mercati abbastanza di minuto in minuto o di ora in ora o giorno per giorno per fare buoni robot cattivo gtgtgt mia comprensione da parte di persone proprio nel cuore del settore retail è che faranno tutto il possibile per assicurarsi che il robot MT4 fallisce. Certo vorrei nuovi broker che ero così io non essere coinvolti con loro. Non penso che la sua FXCM perché stanno cercando di venire con lì proprio tipo di robot per i commercianti al dettaglio. Naturalmente non sarà redditizio. Come questo metterle fuori dal mercato Dont broker solo fare soldi fuori la diffusione Per la maggior parte dei broker parte fanno soldi solo dalla diffusione, ma ogni volta che si prende un mestiere, inizialmente il broker al dettaglio è il lato opposto, e talvolta ARRIVARE bloccati, il che significa che se si vince, si perde. Se questo accade abbastanza spesso, o con una quantità abbastanza elevata a rischio, possono andare fuori dal mercato o perdere una percentuale molto elevata del loro denaro. Così, per ogni robot là fuori in esecuzione su un account di vendita al dettaglio l'hanno uno per contrastare e renderlo un perdente. Come pensi che un broker potrebbe mover dei mercati abbastanza di minuto in minuto o di ora in ora o giorno per giorno per fare buoni robot male No, hanno solo bisogno di un programma per identificare trading automatico e quindi bloccare gli ordini automazione possa essere elaborato. Se il robot cerca di innescare una SL o TP e il messaggio è neanche ricevuto alla fine broker, il vostro commercio che è aperto come il sonno può scorrere via all'oblio. Essi non hanno per contrastare la vostra strategia automatizzata, hanno solo bisogno di contrastare gli ordini automatici. E il broker non ha bisogno di spostare il mercato. hanno solo bisogno di spostare il feed di dati che stanno fornendo a te, che essi possono molto facilmente manipolare. Per lo meno tutto ciò che devono fare è ampliare la loro diffusione a colpire il vostro SL senza il prezzo reale mai andare da nessuna parte vicino ad esso. Non si può credere nulla di tutto questo, e questo è bene. Ho inviato queste informazioni in risposta diretta ad un post di riferimento nel mio post di apertura come ho pensato che può essere penetranti a poche persone che sono interessati a questo genere di cose. Per la maggior parte dei broker parte fanno fare soldi solo dalla diffusione, ma ogni volta che si prende un commercio, inizialmente il broker al dettaglio è il lato opposto, e qualche volta si blocca lì, il che significa che se si vince, si perde. Se questo accade abbastanza spesso, o con una quantità abbastanza elevata a rischio, possono andare fuori dal mercato o perdere una percentuale molto elevata del loro denaro. No, hanno solo bisogno di un programma per identificare trading automatico e quindi bloccare gli ordini automazione possa essere elaborato. Se il robot cerca di innescare una SL o TP e il messaggio è neanche ricevuto. Ebbene sì ho potuto vedere questo se il vostro stanno commerciando con una sosta molto stretto potevano farlo tutto il giorno. Se si sta operando un bot con uno stop di 50 pip che smussano fanno la diffusione che wide. The Pro e contro di Automated Trading Systems I commercianti e gli investitori possono girare la voce precisa. uscita e di gestione del denaro regole nei sistemi di trading automatici che consentono ai computer di eseguire e monitorare i mestieri. Una delle maggiori attrazioni di automazione strategia è che può richiedere un po 'di emozione fuori commercio dal mestieri sono inseriti automaticamente, una volta determinati criteri sono soddisfatti. In questo articolo vi introdurrà ai lettori di e spiegare alcuni dei vantaggi e degli svantaggi, così come le realtà, di sistemi di trading automatico. (Per la lettura correlate, vedere la potenza di Programma Mestieri.) Che cosa è un sistemi di trading automatico di sistema di trading automatico, noto anche come sistemi di trading meccanico, trading algoritmico. trading automatizzato di negoziazione o sistema, consentono agli operatori di stabilire norme specifiche per entrambe le voci commerciali ed esce che, una volta programmato, può essere eseguita automaticamente tramite un computer. La voce commercio e regole di uscita possono essere basate su condizioni semplici come un crossover media mobile. o può essere complicato strategie che richiedono una comprensione globale del linguaggio di programmazione specifico per la piattaforma di trading utenti, o l'esperienza di un programmatore qualificato. sistemi di trading automatizzati in genere richiedono l'utilizzo di un software che è collegato a un broker di accesso diretto. e le eventuali norme specifiche devono essere scritti in che le piattaforme linguaggio proprietario. La piattaforma TradeStation, ad esempio, utilizza il linguaggio di programmazione EasyLanguage la piattaforma NinjaTrader, invece, utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript. La Figura 1 mostra un esempio di una strategia automatizzata che ha attivato tre commerci durante una sessione di negoziazione. (Per la lettura correlate, vedere Global Trade e la valuta di mercato.) Figura 1: Un grafico a cinque minuti del contratto ES con una strategia automatizzata applicata. Alcune piattaforme di trading hanno maghi costruzione strategia che consentono agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per costruire un insieme di regole che possono poi essere scambiati automaticamente. L'utente potrebbe stabilire, per esempio, che un lungo scambio verrà inserito una volta che il 50-giorni mobile croci sopra la media la media mobile a 200 giorni su un grafico di cinque minuti di un particolare strumento di trading. Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (di mercato o di limite, per esempio) e quando verrà attivato il commercio (ad esempio, alla chiusura del bar o aperta del prossimo bar), oppure utilizzare gli ingressi piattaforme di default. Molti commercianti, tuttavia, scegliere di programmare i propri indicatori personalizzati e strategie o lavorare a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema. Anche se questo genere richiede più sforzo che utilizzando la procedura guidata piattaforme, permette un maggiore grado di flessibilità ei risultati possono essere più gratificante. (Purtroppo, non vi è alcuna strategia di investimento perfetto che garantiscano il successo. Per di più, vedere Utilizzo di indicatori tecnici per sviluppare strategie di trading.) Una volta che le regole sono state stabilite, il computer in grado di monitorare i mercati per trovare acquistare o vendere le opportunità basate sul commercio specifiche di strategia. A seconda delle norme specifiche, non appena viene inserito un commercio, tutti gli ordini di stop loss di protezione. trailing stop e gli obiettivi di profitto saranno automaticamente generati. Nei mercati in rapido movimento, ma questo articolo ordine istantanea può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il commercio si muove contro il commerciante. Vantaggi di sistemi automatizzati di trading C'è una lunga lista di vantaggi di avere un computer monitorare i mercati di opportunità commerciali ed eseguire i mestieri, tra cui: ridurre al minimo le emozioni. sistemi di trading automatizzati riducono al minimo le emozioni durante tutto il processo di negoziazione. Mantenendo emozioni sotto controllo, i commercianti in genere hanno un tempo più facile attenersi al piano. Dal momento che gli ordini commerciali vengono eseguite automaticamente una volta che le regole del commercio sono state soddisfatte, i commercianti non saranno in grado di esitare o mettere in discussione il commercio. Oltre ad aiutare i commercianti che hanno paura di tirare il grilletto, trading automatico può frenare coloro che sono inclini a overtrade acquisto e di vendita in ogni occasione percepito. Capacità di Backtest. Backtesting applica regole di negoziazione con i dati storici di mercato per determinare la fattibilità di questa idea. Quando si progetta un sistema per lo scambio automatizzato, tutte le regole devono essere assoluta, senza spazio per l'interpretazione (il computer non può fare ipotesi che deve essere detto esattamente cosa fare). Gli operatori possono prendere questi insiemi di norme precise e testarli su dati storici prima di rischiare soldi nel trading dal vivo. backtesting attento consente agli operatori di valutare e mettere a punto un'idea di trading, e per determinare l'aspettativa di sistemi l'importo medio che un trader può aspettare di vincere (o perdere) per unità di rischio. (Offriamo alcuni suggerimenti su questo processo che può aiutare a ritrovare le vostre strategie di trading attuali Per di più, vedi backtesting:.. Interpretazione passato) Conserva disciplina. Dato che le regole del commercio sono stabilite e di esecuzione delle negoziazioni viene eseguita automaticamente, la disciplina è conservato anche in mercati volatili. La disciplina è spesso perso a causa di fattori emotivi come la paura di prendere una perdita, o il desiderio di guadagnarsi un po 'di più profitto da un commercio. trading automatizzato aiuta a garantire che la disciplina è mantenuta in quanto il piano di trading sarà seguita esattamente. Inoltre, pilota l'errore è ridotto al minimo, e un ordine per acquistare 100 azioni non verrà inserito in modo non corretto come un ordine di vendere 1.000 azioni. Garantire la coerenza. Una delle sfide più grandi nel commercio è quello di pianificare il commercio e il piano. Anche se un piano di trading ha il potenziale per essere redditizia, gli operatori che ignorano le regole sono alterando ogni aspettativa il sistema avrebbe avuto. Non esiste una cosa come un piano di trading che vince 100 delle perdite di tempo sono una parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzante, in modo da un commerciante che ha due o tre perdendo mestieri in fila potrebbe decidere di saltare il commercio successiva. Se il prossimo commercio sarebbe stato un vincitore, il commerciante ha già distrutto ogni aspettativa il sistema doveva. sistemi di trading automatizzati consentono agli operatori di garantire la coerenza con il piano di trading. (La sua impossibile per evitare il disastro, senza regole di negoziazione. Per di più, vedi 10 passi per costruire un piano di trading vincente.) Migliorata Order Entry velocità. Dal momento che i computer di rispondere immediatamente alle mutevoli condizioni di mercato, sistemi automatizzati sono in grado di generare gli ordini non appena criteri commerciali sono soddisfatti. Ottenere dentro o fuori di un commercio un paio di secondi prima può fare una grande differenza nel risultato mestieri. Non appena viene inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono generati automaticamente, comprese le perdite di arresto di protezione e gli obiettivi di profitto. I mercati possono muoversi rapidamente, ed è demoralizzante di avere un commercio raggiungere l'obiettivo di profitto o di soffiare oltre un livello di stop loss prima che gli ordini possono anche essere inseriti. Un sistema di trading automatico impedisce che ciò accada. Diversificare Trading. sistemi di trading automatizzati consentono all'utente di gestire più conti o diverse strategie in una sola volta. Questo ha il potenziale per diffondere rischio su vari strumenti durante la creazione di una copertura contro la perdita posizioni. Quale sarebbe incredibilmente difficile per un essere umano di realizzare in modo efficiente è eseguito da un computer in pochi millisecondi. Il computer è in grado di eseguire la scansione di opportunità di trading in una serie di mercati, generare ordini e monitorare compravendite. Svantaggi e realtà dei sistemi di trading automatico Trading Sistemi automatizzati vantano molti vantaggi, ma ci sono alcune cadute di e immobili da cui gli operatori devono essere consapevoli. guasti meccanici. La teoria alla base di trading automatico fa sembrare semplice: impostare il software, il programma delle regole e guardarlo commercio. In realtà, però, trading automatico è un metodo sofisticato di trading, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine di commercio potrebbe risiedere su un computer e non un server. Ciò significa che se una connessione a Internet è perso, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Ci potrebbe anche essere una discrepanza tra i mestieri teoriche generate dalla strategia e il componente piattaforma di order entry, che li trasforma in veri e propri traffici. La maggior parte dei commercianti dovrebbero aspettarsi una curva di apprendimento quando si utilizzano sistemi di trading automatizzato, ed è generalmente una buona idea per iniziare con i formati commerciali di piccole dimensioni, mentre il processo è raffinato. Monitoraggio. Anche se sarebbe bello accendere il computer e lasciare per il giorno, sistemi di trading automatizzati richiedono monitoraggio. Ciò è dovuto fare il rischio di guasti meccanici, come i problemi di connettività, le perdite di potenza o il computer si blocca, e di stranezze del sistema. E 'possibile per un sistema di trading automatico per sperimentare le anomalie che potrebbero risultare in ordini erranti, ordini mancanti, o duplicare gli ordini. Se il sistema è monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente. Over-ottimizzazione. Anche se non specifico per sistemi di trading automatici, i commercianti che utilizzano tecniche di backtesting possono creare sistemi che sembrano grandi sulla carta e svolgono terribilmente in un mercato dal vivo. Over-ottimizzazione si riferisce alla curva-montaggio che produce un piano di trading che è inaffidabile in live trading eccessivo. È possibile, ad esempio, modificare un strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stato testato. I commercianti a volte assumere erroneamente che un piano di trading dovrebbe avere quasi 100 fruttuosi scambi commerciali o non dovrebbe mai sperimentare un prelievo per essere un valido piano. Come tale, i parametri possono essere regolati per creare un piano ideale vicino che completamente non appena viene applicata ad un mercato vivo. (Questa ottimizzazione eccessiva crea sistemi che sembrano buone solo sulla carta Per di più, vedi backtesting e Avanti Testing:.. L'importanza di correlazione) I commercianti di automazione basati su server hanno la possibilità di eseguire i loro sistemi di trading automatico attraverso un trading basata su server piattaforma come Strategy Runner. Queste piattaforme offrono spesso le strategie commerciali per la vendita, una procedura guidata in modo gli operatori possono progettare i propri sistemi, o la possibilità di ospitare i sistemi esistenti sulla piattaforma basata su server. Per una tassa, il sistema di trading automatizzato può eseguire la scansione di, eseguire e monitorare traffici con tutti gli ordini che risiedono sul loro server, con conseguente potenzialmente più veloce, voci di ordine più affidabili. Conclusione Anche se un ppealing per una varietà di fattori, sistemi di trading automatizzati non deve essere considerato un sostituto per lo scambio di ben eseguita. guasti meccanici possono accadere, e come tali, questi sistemi richiedono monitoraggio. piattaforme basate su server possono fornire una soluzione per i commercianti che desiderano ridurre al minimo i rischi di guasti meccanici. (Per la lettura correlate, vedere Strategie Trading Day per i principianti.)
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